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商業(yè)銀行建立完善的信用風險緩釋管理體系，既是新資本協(xié)議合規(guī)的基本要求，也是強化銀行內(nèi)部管理，推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新的重要手段。高偉達公司基于多年銀行實施經(jīng)驗和對商業(yè)銀行信貸管理、風險管理業(yè)務(wù)的充分理解，以新協(xié)議合規(guī)要求為設(shè)計導(dǎo)向，設(shè)計出行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的信用風險緩釋管理體系建設(shè)模型。
信用風險緩釋管理體系是包括組織治理架構(gòu)、政策制度、管理流程、量化管理工具和手段及IT信息系統(tǒng)在內(nèi)的一個有機體系。該體系內(nèi)各組成要素必須相互協(xié)調(diào)、相互匹配，才能真正全面實現(xiàn)涵蓋從風險緩釋準入、信息管理、價值評估、權(quán)證實物管理到價值監(jiān)控、擔保能力計量、壓力測試、風險緩釋監(jiān)測和預(yù)警的全流程管理作業(yè)規(guī)范，有效發(fā)揮出各類抵質(zhì)押品和保證擔保的風險緩釋效應(yīng)。通過建設(shè)相配套的信用風險緩釋管理系統(tǒng)以滿足專業(yè)化、精細化的風險緩釋管理全流程網(wǎng)上作業(yè)目標，進一步提升商業(yè)銀行全面風險管理水平和資本計量精確度。
高偉達將依據(jù)客戶戰(zhàn)略發(fā)展目標要求，結(jié)合行業(yè)領(lǐng)先核心銀行信用風險緩釋管理經(jīng)驗，充分考慮對客戶銀行現(xiàn)有業(yè)務(wù)管理架構(gòu)和應(yīng)用架構(gòu)的影響，進行信用風險緩釋管理體系的總體設(shè)計，結(jié)合實際情況制定可行的業(yè)務(wù)管理咨詢方案與實施建設(shè)規(guī)劃。
深度掌握新資本協(xié)議和CBRC對商業(yè)銀行信用風險緩釋管理建設(shè)合規(guī)要求。
提供科學(xué)合理的差異分析工具和方法，全面了解和深入分析客戶信用風險緩釋管理的現(xiàn)狀；參考同類商業(yè)銀行最佳實踐和合規(guī)達標要求，結(jié)合客戶自身業(yè)務(wù)特色和流程，分別從政策體系、組織架構(gòu)和職責分工、業(yè)務(wù)流程、估值管理、數(shù)據(jù)及系統(tǒng)管理等方面提出改進建議和規(guī)劃方案。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和合規(guī)性要求，結(jié)合業(yè)務(wù)實際和風險管理偏好，設(shè)計全行信用風險緩釋管理政策體系框架并提出包括總則、具體管理辦法、實施細則以及專項管理辦法的完整政策體系方案；制定全行統(tǒng)一的管理政策制度，覆蓋抵質(zhì)押品在全流程各個環(huán)節(jié)，規(guī)范管理行為。
結(jié)合分支行業(yè)務(wù)運營管理現(xiàn)狀，清晰界定信用風險緩釋管理過程中各部門、各崗位人員的具體職責，明確分工和流程化管理要求，對涵蓋全生命周期的流程設(shè)計，包括押品管理的主流程、子流程及特殊流程，實現(xiàn)與信貸業(yè)務(wù)流程的有效融合，兼顧風險控制和作業(yè)效率。
根據(jù)不同的估值目的、不同的押品類別和數(shù)據(jù)條件，開發(fā)相適用的估值模型方法，實現(xiàn)對主要押品類別的貸前評估和貸后重估，并提出對押品價值評估體系建設(shè)的持續(xù)改進方案。
遵循新協(xié)議實施和監(jiān)管要求，結(jié)合行內(nèi)現(xiàn)狀和內(nèi)部評級方法，設(shè)計信用風險緩釋監(jiān)測模型，目確抵質(zhì)押品、保證擔保和關(guān)聯(lián)債項間的分配原則和方案，將復(fù)雜擔保關(guān)聯(lián)關(guān)系拆分成更加細粒度的擔保管理數(shù)據(jù)，進而實現(xiàn)構(gòu)建一系列監(jiān)測指標和多維度報表，對組合的信用風險緩釋情況建立持續(xù)的監(jiān)測機制。
參考新協(xié)議要求，梳理行內(nèi)業(yè)務(wù)押品數(shù)據(jù)使用需求，制定全行統(tǒng)一押品數(shù)據(jù)采集標準和采集方案，并對存量押品數(shù)據(jù)質(zhì)量開展檢核評估，提出切實可行的數(shù)據(jù)治理方案，持續(xù)優(yōu)化銀行押品數(shù)據(jù)質(zhì)量，提升押品數(shù)據(jù)管理水平。
遵循信用風險緩釋管理要求和行內(nèi)IT架構(gòu)現(xiàn)狀，提出合理的規(guī)劃和實施策略，撰寫配套的信用風險緩釋管理系統(tǒng)和周邊系統(tǒng)配套改造業(yè)務(wù)需求，實現(xiàn)對全行押品數(shù)據(jù)的集中管理和貫穿全生命周期的流程化管理，建立起對押品價值的動態(tài)評估和持續(xù)監(jiān)測，與上下游系統(tǒng)實現(xiàn)交易銜接和信息共享。
針對信用風險緩釋管理系統(tǒng)的建設(shè)要求，組織相關(guān)業(yè)務(wù)和系統(tǒng)的需求培訓(xùn)，指導(dǎo)信用風險緩釋管理系統(tǒng)的實施工作，確保實施團隊正確理解系統(tǒng)應(yīng)用建設(shè)規(guī)劃，并在實施過程中提供細致的實施工作監(jiān)理和需求指導(dǎo)，以及協(xié)助客戶開展合規(guī)申報。
押品體系建設(shè)咨詢和實施項目，結(jié)合銀監(jiān)會實施新資本協(xié)議合規(guī)性要求和銀行內(nèi)部管理要求，完成農(nóng)行押品體系建設(shè)。內(nèi)容包括押品管理、估值管理，建立18個資產(chǎn)估值模型、風險緩釋拆分模型、擔保能力計算模型；并建立押品數(shù)據(jù)體系，提供數(shù)據(jù)治理方案，為RWA提供拆分的押品和債項數(shù)據(jù)。系統(tǒng)建設(shè)成果不僅順利通過銀監(jiān)會檢查驗收，同時也為銀行提供一套可操作性強的押品估值管理機制，建立起符合本行業(yè)務(wù)特點和管理要求的押品價值管理體系和押品風險緩釋能力管理體系，實現(xiàn)準確、高效的押品全生命周期動態(tài)價值管理。
